Modelos · Curva de Phillips
Diagnóstico Econométrico
Comparação dos modelos Phillips por R² ajustado · RMSE · MAE · Durbin-Watson · Breusch-Pagan · 6 modelos · N = 123 observações
R² Ajustado por Modelo
RMSE por Modelo
Durbin-Watson
MAE por Modelo
Tabela Comparativa Completa
| Modelo | Equação | N | k | R² | R²_adj | RMSE | MAE | DW | DW Interp. | BP LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (gap) | π = α + β·gap | 123 | 1 | 0.0004 | -0.0079 | 2.4034 | 1.7806 | 0.050 | ⚠ autocorr. positiva | 3.28 |
| Defasada k=3 | π = α + β·gap(t-3) | 120 | 1 | 0.0015 | -0.0069 | 2.3598 | 1.6929 | 0.055 | ⚠ autocorr. positiva | 6.03 |
| Defasada k=6 | π = α + β·gap(t-6) | 117 | 1 | 0.0180 | 0.0094 | 2.3286 | 1.6468 | 0.062 | ⚠ autocorr. positiva | 3.54 |
| NK (gap+focus) | π = α + β₁·gap + β₂·E[π] | 123 | 2 | 0.5222 | 0.5143 | 1.6685 | 1.2583 | 0.188 | ⚠ autocorr. positiva | 38.56 |
| NK+Câmbio | π = α + β₁·gap + β₂·E[π] + β₃·Δe | 16 | 3 | 0.5974 | 0.4967 | 0.3307 | 0.2321 | 1.206 | ⚠ autocorr. positiva | 2.05 |
| Híbrida (Galí-Gertler) MELHOR | π = α + γf·E[π] + γb·π(t-1) + κ·gap | 123 | 3 | 0.9512 | 0.9500 | 0.5355 | 0.4025 | 1.048 | ⚠ autocorr. positiva | 13.81 |
DW 1.5–2.5 (sem autocorrelação)
DW fora de 1.5–2.5 (autocorrelação possível)
BP = estatística Breusch-Pagan (LM test, χ²); valores elevados indicam heterocedasticidade
O que é esta página?
Os bastidores estatísticos das curvas de Phillips do site: testes que verificam se as estimativas são confiáveis ou se sofrem de problemas clássicos de regressão.
É a página mais técnica do Observatório — voltada a estudantes de econometria e a quem quer auditar os modelos.
Nota técnica: R², testes de autocorrelação (Durbin-Watson, Breusch-Godfrey), heterocedasticidade (White), normalidade dos resíduos (Jarque-Bera) e estabilidade.